Hola Cictec...
Ya le encontré la solución al problema de compilar el proyecto...
Cuando se ejecuta el proyecto, es necesario cambiar el directorio a donde apunta el compilador Gemix, luego de eso se compila mi archivo en la ruta donde está el archivo y seguido de eso se genera el ejecutable, con eso ya se soluciona el problema...
Además, me pasó algo raro al probar GGM en WIndows XP... En el Generador de Procesos, al tratar de agregar un Sprite o Texto, manda crash, pero lo más raro es que en Windows 7 me funciona correctamente... De igual forma, estoy corrigiendo ese problema para Windows XP... mañana te aviso de alguna novedad en WIndows XP...
Saludos...