sencillo mira, la primera vez que ejecutas el juego en Mac lo que sucede es que se arma un .app, esto es la forma que tiene apple de trabajar.. entonces, tras la primera ejecución del juego SIEMPRE te va a petar por los recursos.
Esto es algo normal y te explico como se arregla es muy sencillo
Ves a la carpeta donde tienes el .prg, si has podido compilar verás que se ha creado un programa con el nombre de tu juego y con el icono de una gema roja, bien, Click derecho y "MOSTRAR CONTENIDO DEL PAQUETE", te metes en Contents/Resources/ y es aquí donde tienes que poner todos los recursos del juego, pruevalo y verás que funciona a la primera